テーマをダウンロードしたのですがZIPファイルがありません。

safariを利用の場合、環境設定より「ダウンロード後、”安全なファイル”を開く」のチェックを外してダウンロードしていただくか、ダウンロードされて解凍済みのフォルダを再度圧縮してからインストールしてください。
Macであれば xeory_extension を圧縮(もしくは xeory_base を圧縮)、 Windows であれば「送る」→「圧縮フォルダー(zip形式)」のメニューを選択することで、zipファイルを作成できます。